Сравнение RFDTX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.55% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и PLTZX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
RFDTX
PLTZX
Сравнение RFDTX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.52 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.38 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.66 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и PLTZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и PLTZX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и PLTZX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.01% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -11.51% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -26.79% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -34.01% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.04% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.67% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.38% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и PLTZX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.97% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.33% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 15.97% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.44% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 15.96% | -7.03% |