Сравнение RFDTX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции RFDTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.86% против 3.95% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и FFGZX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
RFDTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
RFDTX
FFGZX
Сравнение RFDTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.23 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.26 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и FFGZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и FFGZX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и FFGZX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -14.94% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.33% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -14.94% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -14.94% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -2.30% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.29% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и FFGZX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.06% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.89% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 4.42% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 5.04% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 4.39% | +4.54% |