PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. RFDI is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, RFDI returned 8.67%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

RFDI

1 день
-0.47%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
8.89%
С начала года
11.89%
1 год
26.76%
3 года*
19.13%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.98%

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		11.89%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-17.82%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between RFDI and KNG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RFDI and KNG has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RFDI и KNG

Секторы
RFDI
KNG

Финансовые услуги

27.8%
12.8%

Промышленность

11.6%
20.2%

Энергетика

10.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.3%

Здравоохранение

8.6%
10.2%

Технологии

7.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
23.6%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

5.0%
10.2%

Коммунальные услуги

4.4%
5.7%

Недвижимость

1.9%
4.6%

Финансовые услуги

RFDI
27.8%
KNG
12.8%

Промышленность

RFDI
11.6%
KNG
20.2%

Энергетика

RFDI
10.6%
KNG
2.9%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.5%
KNG
5.3%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
KNG
10.2%

Технологии

RFDI
7.6%
KNG
4.6%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
KNG
23.6%

Коммуникационные услуги

RFDI
5.1%
KNG

-

Сырьевые материалы

RFDI
5.0%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

RFDI
4.4%
KNG
5.7%

Недвижимость

RFDI
1.9%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с CILRFDI с PSRRFDI с FDEV
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

RFDI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.18

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.82

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.47

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

3.67

+5.82

RFDI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и KNG

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-35.12%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.61%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-14.24%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-18.20%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.41%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-4.10%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.43%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и KNG

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 3.57%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.20%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.16%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

10.73%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.64%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.14%

-0.13%

Сравнение комиссий RFDI и KNG

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и KNG

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.16%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and KNG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to RFDI (3.57%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, RFDI leads with 8.67% vs 6.03% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDI has performed better with a 8.67% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 3.16% for RFDI.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.75% for KNG.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор