PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDI с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

RFDI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RFDI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		2.43%35.95%5.56%6.58%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

RFDI

1 день
2.72%
1 месяц
-6.48%
С начала года
2.43%
6 месяцев
8.84%
1 год
28.16%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с FDEVRFDI с VXUS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий RFDI и JIVE

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

RFDI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.59

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.27

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.69

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

15.22

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.93

-1.46

Корреляция

Корреляция между RFDI и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и JIVE

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.44%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDI и JIVE

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

RFDIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-13.79%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.96%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.09%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-1.96%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и JIVE

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.29% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFDIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.00%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.11%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.94%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.85%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

14.85%

+2.46%