PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RFDI is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 10 years, RFDI returned 8.68%/yr vs 11.00%/yr for IDOG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции RFDI уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.00% соответственно.

RFDI

1 день
1.03%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.75%
6 месяцев
11.56%
1 год
25.21%
3 года*
19.79%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.68%

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.75%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between RFDI and IDOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.86

The correlation between RFDI and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и IDOG

Секторы
RFDI
IDOG

Финансовые услуги

27.2%
11.0%

Энергетика

11.5%
10.7%

Промышленность

11.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
9.3%

Технологии

7.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.9%

Коммунальные услуги

4.7%
10.0%

Сырьевые материалы

4.6%
10.0%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
IDOG
11.0%

Энергетика

RFDI
11.5%
IDOG
10.7%

Промышленность

RFDI
11.3%
IDOG
11.7%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
IDOG
9.5%

Здравоохранение

RFDI
8.8%
IDOG
9.3%

Технологии

RFDI
7.9%
IDOG
8.5%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
IDOG
9.4%

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
IDOG
9.9%

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
IDOG
10.0%

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
IDOG
10.0%

Недвижимость

RFDI
1.9%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с EFAS
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

RFDI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.73

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.64

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.62

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

19.69

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.73

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RFDI и IDOG

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-37.32%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.47%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-13.92%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-25.31%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-37.32%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.93%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.84%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и IDOG

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.06%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.12%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.31%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.61%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.45%

-0.09%

Сравнение комиссий RFDI и IDOG

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и IDOG

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.24%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and IDOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.62%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 8.68% for RFDI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.24% for RFDI.

They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор