Сравнение RFDI с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
RFDI и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 2.43% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 7.22% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
RFDI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и ICOW
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
RFDI vs. ICOW — Ранг доходности на риск
RFDI
ICOW
Сравнение RFDI c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.30 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.95 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.31 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 15.48 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.30 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и ICOW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и ICOW
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.44% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и ICOW
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -43.49% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.00% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -28.48% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.20% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.71% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и ICOW
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.30% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.44% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.12% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.58% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.53% | -1.22% |