PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с ICOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RFDI is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, RFDI returned 8.08%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFDI показывает доходность 8.26%, а ICOW немного ниже – 8.24%.

RFDI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.89%
1 год
23.80%
3 года*
19.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.39%

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.26%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%7.63%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between RFDI and ICOW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between RFDI and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и ICOW

Секторы
RFDI
ICOW

Финансовые услуги

27.8%

-

Промышленность

11.6%
29.1%

Энергетика

10.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.7%

Здравоохранение

8.6%
6.7%

Технологии

7.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.7%

Сырьевые материалы

5.0%
5.6%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

RFDI
27.8%
ICOW

-

Промышленность

RFDI
11.6%
ICOW
29.1%

Энергетика

RFDI
10.6%
ICOW
21.3%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.5%
ICOW
12.7%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
ICOW
6.7%

Технологии

RFDI
7.6%
ICOW
7.8%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
ICOW
8.1%

Коммуникационные услуги

RFDI
5.1%
ICOW
8.7%

Сырьевые материалы

RFDI
5.0%
ICOW
5.6%

Коммунальные услуги

RFDI
4.4%
ICOW

-

Недвижимость

RFDI
1.9%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с CILRFDI с FDLRFDI с VEA
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

RFDI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.81

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.20

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

10.66

-2.23

RFDI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и ICOW

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-43.49%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.35%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-14.81%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-27.79%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-8.35%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.56%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.50%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и ICOW

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.53%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.83%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.91%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.75%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.77%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.50%

-1.41%

Сравнение комиссий RFDI и ICOW

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и ICOW

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.26%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and ICOW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.83%) compared to RFDI (4.53%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 8.62% vs 8.08% for RFDI. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 8.62% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.36% for ICOW.

They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор