Сравнение RFDI с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
RFDI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.86% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
RFDI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и EFAV
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
RFDI vs. EFAV — Ранг доходности на риск
RFDI
EFAV
Сравнение RFDI c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.38 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.06 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 11.18 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и EFAV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и EFAV
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.40% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и EFAV
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -27.56% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.14% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -27.46% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -3.12% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -4.78% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.95% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и EFAV
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.83% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.57% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 12.22% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 11.74% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 13.21% | +4.10% |