PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. RFDI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 10 years, RFDI returned 8.68%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. За последние 10 лет акции RFDI уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.89% соответственно.

RFDI

1 день
1.03%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.75%
6 месяцев
11.56%
1 год
25.21%
3 года*
19.79%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.68%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		8.75%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between RFDI and DBO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.23

The correlation between RFDI and DBO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDI и DBO

Секторы
RFDI
DBO

Финансовые услуги

27.2%
116.0%

Энергетика

11.5%

-

Промышленность

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
DBO
116.0%

Энергетика

RFDI
11.5%
DBO

-

Промышленность

RFDI
11.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
DBO

-

Здравоохранение

RFDI
8.8%
DBO

-

Технологии

RFDI
7.9%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
DBO

-

Недвижимость

RFDI
1.9%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с EFAS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RFDI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.25

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.85

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.28

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

8.69

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.02

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RFDI и DBO

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-90.18%

+50.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-18.19%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-28.20%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-37.68%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-61.69%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-52.68%

+51.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-62.25%

+53.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

8.94%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и DBO

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.62%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.79%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

28.32%

-16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

34.58%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

32.31%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

31.79%

-14.43%

Сравнение комиссий RFDI и DBO

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и DBO

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.24%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and DBO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to RFDI (4.62%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs 8.68% for RFDI. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.95% for DBO.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор