Сравнение RFDI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
RFDI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 2.43% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
RFDI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDI и EFAS
RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
RFDI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
RFDI
EFAS
Сравнение RFDI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.83 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.51 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.73 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 17.19 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.83 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RFDI и EFAS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDI и EFAS
Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.44% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок RFDI и EFAS
Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -44.38% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -10.52% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -28.81% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.59% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.20% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.28% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDI и EFAS
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что RFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.52% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.29% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 14.22% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.68% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.45% | -1.14% |