Сравнение RFDA с SGRT
RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности RFDA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
RFDA
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 11.40% | 7.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between RFDA and SGRT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
RFDA
SGRT
Сравнение RFDA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.81 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и SGRT
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -17.87% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.11% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 33.41% | -21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 33.41% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 33.41% | -16.56% |
Сравнение комиссий RFDA и SGRT
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и SGRT
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.77% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFDA and SGRT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для RFDA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор