PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. RFDA is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 13.42%/yr vs 3.16%/yr for SBIO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%.

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between RFDA and SBIO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.51

The correlation between RFDA and SBIO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDA и SBIO

Секторы
RFDA
SBIO

Технологии

19.9%

-

Финансовые услуги

14.7%
-0.0%

Энергетика

12.5%

-

Промышленность

8.9%

-

Здравоохранение

8.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

RFDA
19.9%
SBIO

-

Финансовые услуги

RFDA
14.7%
SBIO
-0.0%

Энергетика

RFDA
12.5%
SBIO

-

Промышленность

RFDA
8.9%
SBIO

-

Здравоохранение

RFDA
8.8%
SBIO
100.0%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.8%
SBIO

-

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.6%
SBIO

-

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.0%
SBIO

-

Недвижимость

RFDA
5.0%
SBIO

-

Коммунальные услуги

RFDA
5.0%
SBIO

-

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

RFDA vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDASBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.35

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.22

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

5.47

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.14

16.23

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDASBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.22

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RFDA и SBIO

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDASBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-63.06%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.66%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-42.44%

+23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-53.10%

+33.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.84%

+14.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-28.44%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.26%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и SBIO

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.75%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDASBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

9.85%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

22.76%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

29.40%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

33.57%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

33.18%

-16.33%

Сравнение комиссий RFDA и SBIO

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и SBIO

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and SBIO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs SBIO's -63.06%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.42% vs 3.16% for SBIO. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.42% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for SBIO.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.50% for SBIO.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор