Сравнение RFDA с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
RFDA и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.70% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
RFDA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и SBIO
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
RFDA vs. SBIO — Ранг доходности на риск
RFDA
SBIO
Сравнение RFDA c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.92 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.57 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.66 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 19.94 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.92 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.05 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.23 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и SBIO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и SBIO
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.98% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и SBIO
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -63.06% | +28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -15.08% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -53.67% | +34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -13.79% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -28.70% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.28% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и SBIO
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.30%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 12.61% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 22.09% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 33.43% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 33.55% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 33.34% | -16.41% |