PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RFDA is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 10 years, RFDA returned 13.35%/yr vs 15.16%/yr for RPG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. За последние 10 лет акции RFDA уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 13.35% против 15.16% соответственно.

RFDA

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.03%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.16%
1 год
25.01%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.74%
10 лет*
13.35%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		10.33%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between RFDA and RPG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.80

The correlation between RFDA and RPG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDA и RPG

Секторы
RFDA
RPG

Технологии

21.1%
46.9%

Финансовые услуги

14.4%
5.3%

Энергетика

11.7%
1.6%

Здравоохранение

9.7%
6.4%

Промышленность

8.6%
14.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.1%

Недвижимость

4.9%
1.0%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

RFDA
21.1%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

RFDA
14.4%
RPG
5.3%

Энергетика

RFDA
11.7%
RPG
1.6%

Здравоохранение

RFDA
9.7%
RPG
6.4%

Промышленность

RFDA
8.6%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.3%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.4%
RPG
14.7%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.0%
RPG
1.1%

Недвижимость

RFDA
4.9%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

RFDA
4.8%
RPG
2.4%

Сырьевые материалы

RFDA
1.9%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

RFDA vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDARPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.66

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.26

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.30

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

12.38

+4.04

RFDA vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и RPG

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDARPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-53.27%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.08%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-24.75%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-35.59%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-36.58%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.43%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.83%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.95%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и RPG

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDARPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

11.10%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

18.98%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

22.06%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

23.86%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

22.89%

-6.02%

Сравнение комиссий RFDA и RPG

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и RPG

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.81%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and RPG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to RFDA (3.21%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.16% vs 13.35% for RFDA. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.16% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.35% for RPG.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор