PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RFDA is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 13.17%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between RFDA and PFM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.84

The correlation between RFDA and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDA и PFM

Секторы
RFDA
PFM

Технологии

19.9%
24.7%

Финансовые услуги

14.7%
18.5%

Энергетика

12.5%
4.7%

Промышленность

8.9%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.0%

Недвижимость

5.0%
2.0%

Коммунальные услуги

5.0%
4.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Технологии

RFDA
19.9%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

RFDA
14.7%
PFM
18.5%

Энергетика

RFDA
12.5%
PFM
4.7%

Промышленность

RFDA
8.9%
PFM
11.1%

Здравоохранение

RFDA
8.8%
PFM
14.9%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.8%
PFM
1.1%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.6%
PFM
12.0%

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.0%
PFM
4.0%

Недвижимость

RFDA
5.0%
PFM
2.0%

Коммунальные услуги

RFDA
5.0%
PFM
4.2%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
PFM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

RFDA vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDAPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.09

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.07

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.78

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

11.28

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDAPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.27

Просадки

Сравнение просадок RFDA и PFM

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-53.21%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.09%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.50%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.81%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.23%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.94%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.75%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и PFM

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.04%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.13%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

9.47%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.54%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.21%

+1.64%

Сравнение комиссий RFDA и PFM

RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и PFM

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and PFM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDA has higher volatility (2.66%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.17% vs 10.63% for PFM. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.17% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.33% for PFM.

They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.53% for PFM.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор