PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDA с IWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с IWLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFDA returned 19.22%/yr vs 21.65%/yr for IWLG. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for IWLG.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и IWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у IWLG с доходностью 5.46%.

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%

IWLG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
11.77%
С начала года
5.46%
1 год
9.93%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWLG

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF
$1.71M$1.42M$1.35M

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам RFDA и IWLG

2026 (YTD)2025202420232022
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-0.18%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		5.46%14.73%31.47%43.25%1.48%

Correlation

The correlation between RFDA and IWLG is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.76

The correlation between RFDA and IWLG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDA и IWLG

Секторы
RFDA
IWLG

Финансовые услуги

18.8%
7.0%

Технологии

15.4%
44.9%

Здравоохранение

12.2%
5.4%

Энергетика

11.1%

-

Промышленность

9.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.6%

Недвижимость

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

RFDA
18.8%
IWLG
7.0%

Технологии

RFDA
15.4%
IWLG
44.9%

Здравоохранение

RFDA
12.2%
IWLG
5.4%

Энергетика

RFDA
11.1%
IWLG

-

Промышленность

RFDA
9.3%
IWLG
17.2%

Потребительский циклический сектор

RFDA
8.1%
IWLG
8.7%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.1%
IWLG
1.8%

Коммуникационные услуги

RFDA
6.2%
IWLG
15.6%

Недвижимость

RFDA
5.1%
IWLG

-

Коммунальные услуги

RFDA
4.9%
IWLG
1.4%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
IWLG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с ALTLIWLG с PFMIWLG с QUSIWLG с BBLUIWLG с MFUSIWLG с QCLR

Доходность на риск

RFDA vs. IWLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFDA c IWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDAIWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.53

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.85

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

0.51

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

1.49

+15.85

RFDA vs. IWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IWLG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и IWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и IWLG

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки IWLG в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и IWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAIWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-23.19%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-19.45%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-23.19%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.52%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.56%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

6.67%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и IWLG

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 2.95%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAIWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.89%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

15.34%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.80%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

21.19%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

21.19%

-4.35%

Сравнение комиссий RFDA и IWLG

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWLG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и IWLG

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как IWLG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and IWLG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWLG has higher volatility (6.89%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs IWLG's -23.19%.

On 3-year performance, IWLG leads with 21.65% vs 19.22% for RFDA. On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWLG has performed better with a 21.65% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: SS&C and NYLI. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.50% for IWLG.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и IWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор