Сравнение RFDA с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
RFDA и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.70% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
RFDA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и BND
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
RFDA vs. BND — Ранг доходности на риск
RFDA
BND
Сравнение RFDA c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.78 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и BND
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.98% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и BND
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -18.58% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -2.44% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -17.91% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.54% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.07% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и BND
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 1.63% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.52% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 4.30% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 6.00% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.52% | +11.41% |