Сравнение RFDA с GRW
RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности RFDA и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFDA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 13.35%
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFDA и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 0.20% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between RFDA and GRW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов RFDA и GRW
Секторы
RFDA
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Энергетика
-
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Технологии
RFDA
GRW
Финансовые услуги
RFDA
GRW
Энергетика
RFDA
GRW
-
Здравоохранение
RFDA
GRW
Промышленность
RFDA
GRW
Коммуникационные услуги
RFDA
GRW
Потребительский циклический сектор
RFDA
GRW
Потребительский защитный сектор
RFDA
GRW
-
Недвижимость
RFDA
GRW
-
Коммунальные услуги
RFDA
GRW
-
Сырьевые материалы
RFDA
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFDA vs. GRW — Ранг доходности на риск
RFDA
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFDA c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFDA | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFDA и GRW
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFDA | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -3.83% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.84% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.04% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFDA | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 18.65% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.65% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.65% | -1.78% |
Сравнение комиссий RFDA и GRW
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и GRW
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.81% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
RFDA and GRW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
RFDA has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: SS&C and TCW. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для RFDA и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор