Сравнение RFDA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
RFDA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.70% | 16.42% | 20.12% | 6.50% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
RFDA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и DARP
RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
RFDA vs. DARP — Ранг доходности на риск
RFDA
DARP
Сравнение RFDA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.19 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.74 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.15 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 17.03 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.19 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и DARP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и DARP
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.98% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и DARP
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -30.27% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -15.92% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.02% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.84% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.88% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и DARP
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.30%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 9.11% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 19.29% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 29.51% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 26.41% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 26.41% | -9.48% |