PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и DARP


2026 (YTD)202520242023
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-0.70%16.42%20.12%6.50%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


RFDA

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.19%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.74%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий RFDA и DARP

RFDA берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

RFDA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDADARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.19

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.74

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.15

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

17.03

-8.69

RFDA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDADARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.19

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между RFDA и DARP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и DARP

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.98%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и DARP

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-30.27%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-15.92%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-8.02%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.84%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.88%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и DARP

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.30%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

9.11%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

19.29%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

29.51%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

26.41%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

26.41%

-9.48%