PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index. RFCI is actively managed, while RDOG is passively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 1.25%/yr vs 2.71%/yr for RDOG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%.

RFCI

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.31%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.29%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%6.48%8.69%-1.30%3.14%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between RFCI and RDOG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.21

The correlation between RFCI and RDOG shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с OGSPRFCI с DMXRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с SDOG
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

RFCI vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.57

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.28

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.29

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

7.42

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDOG равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RFCI и RDOG

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCIRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-67.59%

+53.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-10.02%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-21.40%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-35.52%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-12.26%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.09%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и RDOG

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.29%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCIRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.16%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

10.60%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

14.66%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

19.87%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

23.05%

-18.10%

Сравнение комиссий RFCI и RDOG

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и RDOG

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.54%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and RDOG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to RFCI (1.29%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs RDOG's -67.59%.

On 5-year performance, RDOG leads with 2.71% vs 1.25% for RFCI. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDOG has performed better with a 2.71% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 4.54% for RFCI.

RFCI is categorized as Multisector Bonds, while RDOG is REIT. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор