PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFCI с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFCI и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFCI и AINP


2026 (YTD)20252024
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
-0.19%6.85%-1.46%
AINP
Allspring Income Plus ETF
-0.28%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.


RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic Core Income ETF

Allspring Income Plus ETF

Сравнение комиссий RFCI и AINP

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.


Доходность на риск

RFCI vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFCIAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.94

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.27

-2.18

RFCI vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AINP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFCIAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.24

-0.82

Корреляция

Корреляция между RFCI и AINP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и AINP

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности AINP в 5.49%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%
AINP
Allspring Income Plus ETF
5.49%5.03%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFCI и AINP

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и AINP.


Загрузка...

Показатели просадок


RFCIAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-2.61%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.51%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.50%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.46%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и AINP

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Allspring Income Plus ETF (AINP) имеют волатильность 1.54% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFCIAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.57%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.18%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

3.78%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.62%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.62%

+1.34%