Сравнение RFCI с DMX
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFCI returned 4.60% vs 6.47% for DMX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DMX с доходностью 1.46%.
RFCI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFCI и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.13% | 6.85% | -1.31% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 7.23% | -0.04% |
Correlation
The correlation between RFCI and DMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between RFCI and DMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. DMX — Ранг доходности на риск
RFCI
DMX
Сравнение RFCI c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCI | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.06 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 21.23 | -16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.83 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.85 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок RFCI и DMX
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -2.65% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.28% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.14% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.24% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.31% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и DMX
RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.87% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.69% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 2.30% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.14% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.14% | +1.81% |
Сравнение комиссий RFCI и DMX
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и DMX
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности DMX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.54% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and DMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFCI has higher volatility (1.29%) compared to DMX (0.87%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs DMX's -2.65%.
On 1-year performance, DMX leads with 6.47% vs 4.60% for RFCI. On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMX has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMX has performed better with a 6.47% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.54% for RFCI.
They also come from different issuers: SS&C and DoubleLine. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.50% for DMX.
DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор