PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с SDOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. RFCI is actively managed, while SDOG is passively managed. Over the past 10 years, RFCI returned 2.08%/yr vs 9.96%/yr for SDOG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции RFCI уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.96% соответственно.

RFCI

1 день
0.11%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.92%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.08%

SDOG

1 день
0.47%
1 месяц
1.24%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.84%
1 год
24.50%
3 года*
16.57%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.35%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%6.48%8.69%-1.30%3.14%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.96%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between RFCI and SDOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.05

Over the past year, RFCI and SDOG have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с DMXRFCI с OGSPRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с BFOR
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

RFCI vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFCISDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.12

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.18

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.95

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

12.53

-8.29

RFCI vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFCI и SDOG

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCISDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-43.56%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-6.24%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-16.00%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-19.84%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

-43.56%

+29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.85%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.90%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.96%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и SDOG

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.00%, в то время как у ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCISDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.71%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.18%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

11.60%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

15.37%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

19.02%

-14.08%

Сравнение комиссий RFCI и SDOG

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и SDOG

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SDOG в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.55%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.49%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and SDOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.71%) compared to RFCI (1.00%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.96% vs 2.08% for RFCI. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.96% return vs 2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.

RFCI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.49% for SDOG.

RFCI is categorized as Multisector Bonds, while SDOG is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор