Сравнение RFCI с GABF
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, RFCI returned 4.63%/yr vs 21.50%/yr for GABF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
RFCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.08%
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFCI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.35% | 6.85% | 2.64% | 5.97% | -1.52% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between RFCI and GABF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. GABF — Ранг доходности на риск
RFCI
GABF
Сравнение RFCI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFCI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.09 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.20 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFCI и GABF
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -20.86% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -17.16% | +14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -20.86% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -9.12% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -4.90% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 7.55% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и GABF
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.00%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.38% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 13.29% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 17.47% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.48% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 20.48% | -15.54% |
Сравнение комиссий RFCI и GABF
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и GABF
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности GABF в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.55% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and GABF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to RFCI (1.00%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 4.63% for RFCI. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.
RFCI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.05% for GABF.
RFCI is categorized as Multisector Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: SS&C and Gabelli. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.10% for GABF.
RFCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор