PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с RDFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 1.25%/yr vs 2.71%/yr for RDFI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFCI charges 0.54%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 1.45%.

RFCI

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.31%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

RDFI

1 день
0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.42%
3 года*
10.49%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и RDFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.29%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%0.82%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.45%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%

Correlation

The correlation between RFCI and RDFI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.50

The correlation between RFCI and RDFI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с OGSPRFCI с DMXRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с SDOG
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQD

Доходность на риск

RFCI vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIRDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.68

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.06

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

4.00

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDFI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIRDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RFCI и RDFI

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCIRDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-23.71%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-8.01%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-10.41%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-23.71%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.08%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.20%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и RDFI

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.29%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCIRDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.33%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

6.24%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

7.05%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

8.15%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

7.95%

-3.00%

Сравнение комиссий RFCI и RDFI

RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и RDFI

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности RDFI в 8.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.32%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.54%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and RDFI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.33%) compared to RFCI (1.29%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs RDFI's -23.71%.

On 5-year performance, RDFI leads with 2.71% vs 1.25% for RFCI. On fees, RFCI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 2.71% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFCI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 4.54% for RFCI.

They also come from different issuers: SS&C and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 3.69% for RDFI.

RFCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор