PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFCI с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

RFCI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFCI - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RFCI и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFCI и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		-0.19%6.85%2.64%5.97%-9.27%0.12%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с SDOGRFCI с BFORRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с OGSP
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий RFCI и JPIE

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

RFCI vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.74

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.66

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.69

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.41

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

18.78

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.74

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.95

-0.53

Корреляция

Корреляция между RFCI и JPIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и JPIE

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFCI и JPIE

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

RFCIJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-9.96%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.72%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.53%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.17%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.31%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и JPIE

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFCIJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.87%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.09%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

2.11%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

3.57%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.57%

+1.39%