Сравнение RFCI с IDOG
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. RFCI is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 1.22%/yr vs 13.36%/yr for IDOG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%.
RFCI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам RFCI и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.13% | 6.85% | 2.64% | 5.97% | -9.27% | -1.48% | 6.48% | 8.69% | -1.30% | 3.14% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 14.02% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Correlation
The correlation between RFCI and IDOG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г. | 0.11 |
Over the past year, RFCI and IDOG have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. IDOG — Ранг доходности на риск
RFCI
IDOG
Сравнение RFCI c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCI | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.51 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 19.31 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.68 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RFCI и IDOG
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -37.32% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -6.47% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -13.92% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | -25.31% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.47% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -7.93% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.84% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и IDOG
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.29%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.13% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.09% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 13.33% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 15.61% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 17.45% | -12.50% |
Сравнение комиссий RFCI и IDOG
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и IDOG
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IDOG в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.42% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.54% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and IDOG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDOG has higher volatility (4.13%) compared to RFCI (1.29%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs IDOG's -37.32%.
On 5-year performance, IDOG leads with 13.36% vs 1.22% for RFCI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 13.36% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.
RFCI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.42% for IDOG.
RFCI is categorized as Multisector Bonds, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.50% for IDOG.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор