PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFCI с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFCI и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFCI и AMLP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
-0.19%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%6.48%8.69%-1.30%3.14%
AMLP
Alerian MLP ETF
13.01%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%.


RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*

AMLP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
8.11%
3 года*
19.85%
5 лет*
20.13%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic Core Income ETF

Alerian MLP ETF

Сравнение комиссий RFCI и AMLP

RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


Доходность на риск

RFCI vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFCIAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.51

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.75

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.62

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

1.57

+3.53

RFCI vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFCIAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.00

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Корреляция

Корреляция между RFCI и AMLP составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и AMLP

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности AMLP в 7.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Просадки

Сравнение просадок RFCI и AMLP

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и AMLP.


Загрузка...

Показатели просадок


RFCIAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-77.19%

+63.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-14.27%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-20.92%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.20%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-17.57%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.61%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и AMLP

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.54%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFCIAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.09%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

7.94%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

16.12%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

20.17%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

27.84%

-22.88%