PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - RFCI is a Multisector Bonds fund actively managed by SS&C, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. RFCI is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 1.22%/yr vs 16.90%/yr for AMLP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%.

RFCI

1 день
-0.30%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.60%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.13%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%6.48%8.69%-1.30%3.14%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between RFCI and AMLP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

-0.00

The correlation between RFCI and AMLP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с OGSPRFCI с DMXRFCI с EQLRFCI с DIALRFCI с SDOG
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

RFCI vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.45

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.03

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.92

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

6.37

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RFCI и AMLP

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCIAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-77.19%

+63.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-8.94%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-14.27%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-20.92%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.10%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-17.40%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.68%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и AMLP

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.29%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCIAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.91%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.66%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

11.90%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

19.98%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

27.68%

-22.73%

Сравнение комиссий RFCI и AMLP

RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и AMLP

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.54%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and AMLP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to RFCI (1.29%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.90% vs 1.22% for RFCI. On fees, RFCI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.90% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFCI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.54% for RFCI.

RFCI is categorized as Multisector Bonds, while AMLP is MLPs. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор