PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%0.25%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с SWSBXRFBSX с GPARXRFBSX с RALVX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий RFBSX и TSDLX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

RFBSX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

3.76

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

8.03

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

7.19

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

29.03

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDLX равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.76

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между RFBSX и TSDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и TSDLX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и TSDLX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-7.86%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.26%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-7.86%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.05%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.83%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и TSDLX

Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

1.52%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.40%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

2.30%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

2.24%

-0.50%