Сравнение RFBSX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.28% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и DHEIX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
RFBSX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
RFBSX
DHEIX
Сравнение RFBSX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 4.60 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 8.07 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.53 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 10.53 | -6.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 39.35 | -22.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.60 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 2.96 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.87 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и DHEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и DHEIX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и DHEIX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -12.33% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.50% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -4.87% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.27% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.77% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и DHEIX
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.72% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.15% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.52% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.28% | -0.54% |