PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFBSX с DFCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFBSX (Russell Investments Short Duration Bond Fund) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, RFBSX returned 2.30%/yr vs 2.48%/yr for DFCFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RFBSX charges 0.55%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.48% соответственно.

RFBSX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.87%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.30%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.77%
1 год
2.87%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFBSX и DFCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.67%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		1.52%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Correlation

The correlation between RFBSX and DFCFX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1996 г.

0.42

Over the past year, the correlation between RFBSX and DFCFX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RGEAXRFBSX с RINYXRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBX
Часто сравнивают с DFCFX:
DFCFX с DFSDDFCFX с DFCFDFCFX с DFAWDFCFX с BSVDFCFX с AVSFDFCFX с DGEIXDFCFX с MUB

Доходность на риск

RFBSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXDFCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.78

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

3.61

-1.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.84

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

10.26

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.32

0.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.35

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и DFCFX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DFCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFBSXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-4.27%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.03%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-1.33%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-4.27%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-4.27%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.26%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.28%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и DFCFX

Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFBSXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.17%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.40%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

1.21%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

4.39%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

3.13%

-1.38%

Сравнение комиссий RFBSX и DFCFX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и DFCFX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DFCFX в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio		2.93%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.70%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RFBSX and DFCFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFBSX has higher volatility (0.49%) compared to DFCFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, RFBSX dropped -9.71% vs DFCFX's -4.27%.

RFBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFBSX и DFCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор