Сравнение RFBSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 0.22% | 5.92% | 4.67% | 5.06% | -4.95% | -0.75% | 4.98% | 4.69% | 1.27% | 1.33% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFBSX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции DFCFX немного впереди с 2.44%.
RFBSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.33%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBSX и DFCFX
RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
RFBSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
RFBSX
DFCFX
Сравнение RFBSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.59 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.98 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.80 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.07 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 5.56 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RFBSX и DFCFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBSX и DFCFX
Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBSX Russell Investments Short Duration Bond Fund | 4.62% | 4.85% | 3.91% | 2.83% | 0.68% | 1.72% | 2.23% | 2.43% | 2.32% | 1.33% | 1.73% | 1.48% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок RFBSX и DFCFX
Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.71% | -4.27% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.03% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -4.27% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.80% | -4.27% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.26% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBSX и DFCFX
Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.42% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.21% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 4.39% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 3.13% | -1.39% |