PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 3.20% соответственно.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с RGEAXRFBSX с SWSBXRFBSX с RALVXRFBSX с GPARX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий RFBSX и DFAIX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

RFBSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

3.49

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

5.81

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.05

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

8.23

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

32.03

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAIX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

1.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.08

-0.06

Корреляция

Корреляция между RFBSX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и DFAIX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и DFAIX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-5.63%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.47%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-5.46%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-5.63%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.28%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.95%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.12%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и DFAIX

Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.49%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.75%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.07%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

3.18%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

2.56%

-0.82%