PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с DBLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и DBLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.06%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		0.36%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции RFBSX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.88% соответственно.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.31%

DBLSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.48%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RMYYXRFBSX с RLVSXRFBSX с RGEAXRFBSX с GPARXRFBSX с SWSBXRFBSX с RALVX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Сравнение комиссий RFBSX и DBLSX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund

Доходность на риск

RFBSX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXDBLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

3.69

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

5.93

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.04

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

6.46

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.47

28.25

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLSX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXDBLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.69

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.27

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.05

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.05

+0.97

Корреляция

Корреляция между RFBSX и DBLSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и DBLSX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DBLSX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.63%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.19%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и DBLSX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и DBLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-57.22%

+47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.72%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-4.71%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-57.22%

+49.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-45.38%

+44.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-31.35%

+29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и DBLSX

Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.47%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.24%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

1.38%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

63.98%

-62.24%