Сравнение RFBAX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBAX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBAX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции RFBAX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 1.05% против -0.93% соответственно.
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBAX и VUSTX
RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VUSTX в 0.20%.
Доходность на риск
RFBAX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
RFBAX
VUSTX
Сравнение RFBAX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBAX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.02 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.10 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.15 | +4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 0.33 | +15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBAX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.02 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.34 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.07 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между RFBAX и VUSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBAX и VUSTX
Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок RFBAX и VUSTX
Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBAX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -46.37% | +38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -8.77% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -41.45% | +33.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.03% | -46.37% | +38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -36.78% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -9.23% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.95% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBAX и VUSTX
Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBAX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.60% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 6.06% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 10.49% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 14.64% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 13.78% | -12.00% |