PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFBAX с VIIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и VIIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и VIIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund
0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VIIGX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям VIIGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.37% соответственно.


RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Government Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий RFBAX и VIIGX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%.


Доходность на риск

RFBAX vs. VIIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c VIIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFBAXVIIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.07

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.60

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.79

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

5.55

+10.56

RFBAX vs. VIIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VIIGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и VIIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFBAXVIIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.54

Корреляция

Корреляция между RFBAX и VIIGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и VIIGX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VIIGX в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund
2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и VIIGX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки VIIGX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и VIIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


RFBAXVIIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-15.96%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-2.39%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-15.09%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-15.96%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.68%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.43%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.77%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и VIIGX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFBAXVIIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.37%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.29%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.83%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.32%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.45%

-2.67%