PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFBAX с FSTGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFBAX (Davis Government Bond Fund) and FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, RFBAX returned 1.08%/yr vs 1.03%/yr for FSTGX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFBAX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FSTGX.

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFBAX имеют среднегодовую доходность 1.08%, а акции FSTGX немного отстают с 1.03%.

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.28%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.08%

FSTGX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.96%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFBAX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.88%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.05%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Correlation

The correlation between RFBAX and FSTGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.66

The correlation between RFBAX and FSTGX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с FUMBXRFBAX с PRGMXRFBAX с DILAX
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Доходность на риск

RFBAX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFSTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.96

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.74

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

5.12

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.21

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FSTGX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FSTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFBAXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-13.66%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-1.89%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.88%

-2.97%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-12.54%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-13.66%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.23%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.57%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.64%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FSTGX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFBAXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

1.81%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.64%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.10%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

3.38%

-1.59%

Сравнение комиссий RFBAX и FSTGX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSTGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FSTGX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FSTGX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		3.15%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		3.04%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Часто задаваемые вопросы

RFBAX and FSTGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTGX has higher volatility (0.77%) compared to RFBAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, RFBAX dropped -8.03% vs FSTGX's -13.66%.

RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFBAX и FSTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор