PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с FGMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FGMNX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям FGMNX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.22% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO

Сравнение комиссий RFBAX и FGMNX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.17

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.69

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.94

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

5.55

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FGMNX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.04

+0.01

Корреляция

Корреляция между RFBAX и FGMNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FGMNX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FGMNX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-16.84%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-2.91%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-16.62%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-16.84%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.71%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.91%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.02%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FGMNX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.50%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.49%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.41%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.21%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.65%

-2.87%