PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFBAX с TWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и TWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и TWUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund
0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TWUSX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям TWUSX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.48% соответственно.


RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Government Bond Fund

American Century Short-Term Government Fund

Сравнение комиссий RFBAX и TWUSX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TWUSX в 0.55%.


Доходность на риск

RFBAX vs. TWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c TWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFBAXTWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.16

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.93

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

12.74

+3.37

RFBAX vs. TWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWUSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и TWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFBAXTWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.00

+1.05

Корреляция

Корреляция между RFBAX и TWUSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и TWUSX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TWUSX в 3.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund
2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и TWUSX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки TWUSX в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и TWUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


RFBAXTWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-91.08%

+83.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-0.98%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-5.85%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-5.85%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-74.71%

+74.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-81.79%

+80.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и TWUSX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFBAXTWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.12%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.28%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.80%

-0.02%