Сравнение RFBAX с TWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX).
RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности RFBAX и TWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFBAX и TWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 0.02% | 4.94% | 3.59% | 3.70% | -4.31% | -0.09% | 3.36% | 2.91% | 1.12% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TWUSX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям TWUSX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.48% соответственно.
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
TWUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFBAX и TWUSX
RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TWUSX в 0.55%.
Доходность на риск
RFBAX vs. TWUSX — Ранг доходности на риск
RFBAX
TWUSX
Сравнение RFBAX c TWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBAX | TWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 3.16 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.93 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 12.74 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBAX | TWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.00 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между RFBAX и TWUSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBAX и TWUSX
Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TWUSX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 3.34% | 3.70% | 4.06% | 3.83% | 1.12% | 1.05% | 0.72% | 1.81% | 1.74% | 1.06% | 0.57% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок RFBAX и TWUSX
Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки TWUSX в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и TWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFBAX | TWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -91.08% | +83.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -0.98% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -5.85% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.03% | -5.85% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -74.71% | +74.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -81.79% | +80.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.30% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBAX и TWUSX
Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFBAX | TWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.12% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.28% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.80% | -0.02% |