Сравнение RFBAX с DGFAX
RFBAX (Davis Government Bond Fund) and DGFAX (Davis Global Fund) are both mutual funds - RFBAX is a Government Bonds fund managed by Davis Funds, while DGFAX is a Global Equities fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, RFBAX returned 1.08%/yr vs 10.85%/yr for DGFAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RFBAX charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for DGFAX.
Доходность
Сравнение доходности RFBAX и DGFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFBAX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DGFAX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям DGFAX по среднегодовой доходности: 1.08% против 10.85% соответственно.
RFBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.08%
DGFAX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам RFBAX и DGFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.88% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
DGFAX Davis Global Fund | 2.47% | 31.85% | 22.59% | 17.22% | -16.53% | -5.15% | 23.06% | 31.61% | -20.73% | 33.33% |
Correlation
The correlation between RFBAX and DGFAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г. | -0.08 |
The correlation between RFBAX and DGFAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFBAX vs. DGFAX — Ранг доходности на риск
RFBAX
DGFAX
Сравнение RFBAX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFBAX | DGFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.86 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.91 | 6.30 | +11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFBAX | DGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.43 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RFBAX и DGFAX
Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки DGFAX в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и DGFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFBAX | DGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -65.64% | +57.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -12.72% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.88% | -16.92% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -40.84% | +33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.03% | -42.47% | +34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.45% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -14.69% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 3.75% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFBAX и DGFAX
Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.59%, в то время как у Davis Global Fund (DGFAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFBAX | DGFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.55% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 10.78% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 14.41% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 20.49% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 19.98% | -18.19% |
Сравнение комиссий RFBAX и DGFAX
RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DGFAX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFBAX и DGFAX
Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DGFAX в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFAX Davis Global Fund | 7.65% | 7.83% | 13.06% | 1.07% | 0.00% | 11.55% | 0.27% | 1.88% | 9.25% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 3.04% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
RFBAX and DGFAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGFAX has higher volatility (4.55%) compared to RFBAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, RFBAX dropped -8.03% vs DGFAX's -65.64%.
RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFBAX и DGFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор