Сравнение REXC с SGDM
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности REXC и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам REXC и SGDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -1.58% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -25.66% |
Correlation
The correlation between REXC and SGDM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. SGDM — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGDM
Сравнение REXC c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и SGDM
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -54.95% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -35.47% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -25.47% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и SGDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 47.18% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 36.30% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 37.04% | +16.45% |
Сравнение комиссий REXC и SGDM
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и SGDM
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.18% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and SGDM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
SGDM has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SGDM is Gold. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.50% for SGDM.
Подберите оптимальное распределение для REXC и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор