Сравнение REXC с SGDM
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности REXC и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 59.22%
- 3 года*
- 39.67%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам REXC и SGDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -11.03% |
Correlation
The correlation between REXC and SGDM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. SGDM — Ранг доходности на риск
REXC
SGDM
Сравнение REXC c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и SGDM
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -54.95% | +38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -24.68% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -25.46% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и SGDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 44.86% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 35.78% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 36.81% | +12.51% |
Сравнение комиссий REXC и SGDM
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и SGDM
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.01% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and SGDM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
SGDM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while SGDM is Materials. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.50% for SGDM.
Подберите оптимальное распределение для REXC и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор