Сравнение REXC с SETM
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REXC и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и SETM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -12.86% |
Correlation
The correlation between REXC and SETM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. SETM — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение REXC c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и SETM
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -42.81% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -19.00% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -15.03% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 46.69% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 37.23% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 37.23% | +16.56% |
Сравнение комиссий REXC и SETM
И REXC, и SETM имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и SETM
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and SETM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC and SETM have the same expense ratio: 0.65% per year.
SETM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SETM is Materials. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index.
Подберите оптимальное распределение для REXC и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор