PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REXC с GXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REXC и GXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REXC

1 день
-2.53%
1 месяц
-1.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REXC и GXPE


Correlation

The correlation between REXC and GXPE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Rare Earths Ex-China ETF

Global X PureCap MSCI Energy ETF

Доходность на риск

Сравнение REXC c GXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REXC vs. GXPE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REXCGXPEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.15

-1.25

Просадки

Сравнение просадок REXC и GXPE

Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и GXPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REXCGXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-12.37%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.12%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.23%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности REXC и GXPE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REXCGXPEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

20.38%

+28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.32%

20.38%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.32%

20.38%

+28.94%

Сравнение комиссий REXC и GXPE

REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REXC и GXPE

REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


ПозицияTTM2025
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.92%1.20%
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REXC and GXPE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.

GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for REXC.

REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.15% for GXPE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REXC и GXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор