Сравнение REXC с REMX
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index while REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. REXC charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности REXC и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 131.97%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам REXC и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -1.58% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -8.23% |
Correlation
The correlation between REXC and REMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. REMX — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REMX
Сравнение REXC c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и REMX
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -90.20% | +68.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -58.48% | +42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -66.82% | +59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.49% | 50.00% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 40.71% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 37.15% | +16.34% |
Сравнение комиссий REXC и REMX
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и REMX
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.43% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and REMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
REMX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for REXC.
REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для REXC и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор