PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REXC с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REXC и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REXC

1 день
-5.32%
1 месяц
-17.09%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OIH

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
15.28%
С начала года
32.42%
1 год
64.65%
3 года*
7.07%
5 лет*
16.43%
10 лет*
-2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REXC и OIH


Correlation

The correlation between REXC and OIH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Rare Earths Ex-China ETF

VanEck Oil Services ETF

Доходность на риск

REXC vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REXC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


OIH
Ранг доходности на риск OIH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REXC c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REXCOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

REXC vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REXC и OIH

Максимальная просадка REXC за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и OIH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REXCOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-94.45%

+66.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-66.42%

+37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-48.91%

+38.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности REXC и OIH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REXCOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.38%

29.78%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.38%

36.56%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.38%

42.29%

+8.09%

Сравнение комиссий REXC и OIH

REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REXC и OIH

REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Oil Services ETF
1.29%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REXC and OIH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.

OIH has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for REXC.

REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while OIH is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.35% for OIH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REXC и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор