Сравнение REXC с IHE
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IHE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности REXC и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам REXC и IHE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 5.17% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 5.82% |
Correlation
The correlation between REXC and IHE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. IHE — Ранг доходности на риск
REXC
IHE
Сравнение REXC c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXC | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок REXC и IHE
Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -38.20% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -0.18% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -7.92% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и IHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.32% | 17.26% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 16.28% | +33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 18.07% | +31.25% |
Сравнение комиссий REXC и IHE
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и IHE
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.61% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and IHE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
IHE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Energy Equities, while IHE is Health & Biotech Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IHE tracks Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.42% for IHE.
Подберите оптимальное распределение для REXC и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор