Сравнение REXC с HAP
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности REXC и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам REXC и HAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | -6.96% |
Correlation
The correlation between REXC and HAP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. HAP — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAP
Сравнение REXC c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и HAP
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -50.99% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -8.01% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -12.06% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 15.65% | +38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 18.27% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 19.69% | +34.10% |
Сравнение комиссий REXC и HAP
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и HAP
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.99% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and HAP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
HAP has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while HAP is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для REXC и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор