PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и TSLG


2026 (YTD)20252024
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%5.40%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий REW и TSLG

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

REW vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.30

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.23

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.15

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.83

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

1.76

-2.62

REW vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.30

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между REW и TSLG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и TSLG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и TSLG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


REWTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.86%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-50.92%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-65.85%

-34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-58.06%

-28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

23.98%

+32.66%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

22.51%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

59.61%

-26.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

110.65%

-56.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

118.91%

-67.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

118.91%

-70.38%