Сравнение REW с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
REW и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | 5.40% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и TSLG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
REW vs. TSLG — Ранг доходности на риск
REW
TSLG
Сравнение REW c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.23 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.83 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.76 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.42 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между REW и TSLG составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и TSLG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и TSLG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.86% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -50.92% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -65.85% | -34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -58.06% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 23.98% | +32.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и TSLG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 22.51% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 59.61% | -26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 110.65% | -56.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 118.91% | -67.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 118.91% | -70.38% |