PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, REW returned -46.81%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности REW и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-30.16%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between REW and QTJL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.91

The correlation between REW and QTJL shifts across timeframes, from -0.91 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

REW vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.04

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
2.90

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.41

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.05

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

16.05

-18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.04

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.52

-1.31

Просадки

Сравнение просадок REW и QTJL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.40%

-66.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-6.68%

-59.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-22.43%

-64.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-7.93%

-78.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

1.27%

+31.58%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и QTJL

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

0.30%

+15.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

7.60%

+26.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

9.99%

+32.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

20.42%

+31.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

20.42%

+28.42%

Сравнение комиссий REW и QTJL

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и QTJL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы

REW and QTJL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -46.81% for REW. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор