Сравнение REW с QTJL
REW (ProShares UltraShort Technology) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, REW returned -45.39%/yr vs 19.04%/yr for QTJL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности REW и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -30.08% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between REW and QTJL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.90 |
The correlation between REW and QTJL shifts across timeframes, from -0.90 (all time) to -0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. QTJL — Ранг доходности на риск
REW
QTJL
Сравнение REW c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.76 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 14.56 | -16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и QTJL
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.40% | -66.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -6.68% | -55.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -22.43% | -64.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.01% | -99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -7.84% | -79.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 1.27% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и QTJL
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 0.59% | +23.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 7.37% | +32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 9.86% | +37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 20.29% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 20.29% | +29.00% |
Сравнение комиссий REW и QTJL
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и QTJL
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and QTJL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (24.33%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 19.04% vs -45.39% for REW. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.04% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор