PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.


REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

NVDG

1 день
4.14%
1 месяц
21.48%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.22%
1 год
88.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и NVDG


2026 (YTD)20252024
REW
ProShares UltraShort Technology
-46.84%-43.15%5.40%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
23.86%32.45%-0.75%

Correlation

The correlation between REW and NVDG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.74

The correlation between REW and NVDG has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

REW vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWNVDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.09

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

4.75

-6.70

REW vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

1.32

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.44

-1.23

Просадки

Сравнение просадок REW и NVDG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и NVDG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-66.19%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-42.72%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.96%

-85.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-23.05%

-63.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

18.79%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 15.34%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

25.17%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

50.28%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

67.73%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

90.65%

-39.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

90.65%

-41.81%

Сравнение комиссий REW и NVDG

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и NVDG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности NVDG в 9.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
9.54%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology
10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы


REW and NVDG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (25.17%) compared to REW (15.34%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs -64.13% for REW. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs -64.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 9.54% for NVDG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for NVDG.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор