PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности REW и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -44.91% против 17.48% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between REW and KORU is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.55

The correlation between REW and KORU shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

REW vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
13.88

-15.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
4.85

-7.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.67

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

28.19

-29.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

89.21

-91.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

13.88

-15.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.24

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.22

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.11

-0.90

Просадки

Сравнение просадок REW и KORU

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-95.79%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-61.39%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-73.71%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-93.35%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-95.79%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.01%

-82.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-57.52%

-29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

19.36%

+13.49%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 15.34%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

60.60%

-45.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

111.66%

-77.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

124.91%

-82.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

85.28%

-33.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

79.99%

-31.15%

Сравнение комиссий REW и KORU

REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и KORU

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and KORU have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to REW (15.34%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -44.91% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.16% for KORU.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор