Сравнение REW с KORU
REW (ProShares UltraShort Technology) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs 17.17%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности REW и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -45.33% против 17.17% соответственно.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам REW и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between REW and KORU is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.55 |
The correlation between REW and KORU shifts across timeframes, from -0.69 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. KORU — Ранг доходности на риск
REW
KORU
Сравнение REW c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.53 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 14.90 | -15.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 43.11 | -45.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и KORU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -61.39% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -73.34% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -93.34% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -95.79% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -34.45% | -65.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -57.40% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 21.18% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 24.33%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 88.86% | -64.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 139.03% | -99.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 144.03% | -96.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 91.57% | -39.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 83.10% | -33.81% |
Сравнение комиссий REW и KORU
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и KORU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and KORU have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to REW (24.33%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 17.17% vs -45.33% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 24.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.17% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.19% for KORU.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор