Сравнение REW с KORU
REW (ProShares UltraShort Technology) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности REW и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -43.85% против 4.90% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам REW и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between REW and KORU is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.55 |
The correlation between REW and KORU shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. KORU — Ранг доходности на риск
REW
KORU
Сравнение REW c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.97 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 14.03 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и KORU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.79% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -70.51% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -73.34% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -92.74% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -95.79% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -70.51% | -29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -57.39% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 24.92% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.92%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 70.60% | -50.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 147.53% | -105.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 151.62% | -101.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 94.03% | -41.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 84.35% | -34.90% |
Сравнение комиссий REW и KORU
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и KORU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and KORU have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to REW (19.92%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -43.85% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.42% for KORU.
REW is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор