Сравнение REW с IREG
REW (ProShares UltraShort Technology) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while IREG is actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности REW и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
REW
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -46.84%
- 6 месяцев
- -45.91%
- 1 год
- -64.13%
- 3 года*
- -46.81%
- 5 лет*
- -39.85%
- 10 лет*
- -44.91%
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -46.84% | -2.07% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between REW and IREG is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. IREG — Ранг доходности на риск
REW
IREG
Сравнение REW c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.90 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок REW и IREG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -80.08% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -37.68% | -62.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.88% | -44.04% | -42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 207.94% | -165.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 207.94% | -156.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 207.94% | -159.10% |
Сравнение комиссий REW и IREG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и IREG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 10.71% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and IREG have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для REW и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор