Сравнение REW с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
REW и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 12.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и GGLL
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
REW vs. GGLL — Ранг доходности на риск
REW
GGLL
Сравнение REW c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 3.24 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 3.58 | -4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.37 | -6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 19.61 | -20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.24 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.80 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между REW и GGLL составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и GGLL
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и GGLL
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -38.39% | -29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -27.39% | -72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -15.51% | -71.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 10.52% | +46.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 19.62% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 39.89% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 61.32% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 55.21% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 55.21% | -6.68% |